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QUANTO INVESTIRE IN UNA POSIZIONE



La selezione del volume di una posizione rappresenta una sfida considerevole per i trader alle prime armi.

Vogliamo aiutarvi a fare chiarezza sotto questo punto di vista.

Esistono molteplici metodi per determinare la dimensione della propria posizione, oggi ne elencheremo tre.

Li abbiamo suddivisi in base al vostro livello di esperienza con il trading. Scopriamoli insieme.

Dimensione Fissa della Posizione

In questa circostanza, il trader impiega un volume costante in lotti per ciascuna posizione.

Questa è una strategia di facile comprensione per coloro che hanno intrapreso l’attività di trading di recente.

Si consiglia di optare per dimensioni ridotte della posizione in modo da non esporsi eccessivamente rischiando di perdere una percentuale considerevole del proprio capitale.

È possibile apportare modifiche alla dimensione della posizione qualora la dimensione del proprio conto subisca variazioni significative.

Il valore del pip rimarrà costante sia in momenti di guadagno che di perdita.


Facciamo un esempio pratico:

Supponiamo di disporre di 500$ sul proprio conto.

Se ad esempio si utilizza una leva di 1:100, tale importo sarà sufficiente per effettuare 50 operazioni di 0,01 lotti ciascuna.

Se si mantiene costante la dimensione del lotto, qualora si riuscissero a chiudere più del 50% delle operazioni in positivo (considerando un rapporto rischio rendimento 1:1)

Questa è un’opzione valida per coloro che non tollerano un aumento esponenziale delle dimensioni delle loro posizioni a causa dell’elevato livello di stress ad esse associato.


I trader più esperti, invece, potrebbero desiderare un approccio più flessibile e una maggiore flessibilità nella gestione del conto.

Scegliere il volume di una posizione è una grande sfida per i trader principianti.

Esistono diversi modi per scegliere la dimensione della posizione operativa.


Percentuale variabile in base all'Equity

In questa circostanza, la dimensione della posizione viene selezionata come percentuale dell’Equity (rappresentato dal valore totale delle posizioni aperte meno l'importo totale del debito utilizzato per aprire quelle posizioni).

Se l’Equity aumenta, anche le dimensioni della posizione aumentano.

Questo può portare alla crescita esponenziale del conto ma anche a maggiori rischi.

È importante ricordare appunto che aumentando i lotti investiti si potrebbe andare a perdere anche un capitale maggiore, è infatti questa un tecnica da utilizzare dopo molta esperienza.

Si raccomanda di non utilizzare più dell’1-2% del capitale per ogni operazione.

In questo modo, anche se alcune operazioni non andassero a buon fine, sarete sempre in grado di operare e poter ripartire senza bruciare troppo capitale in una singola operazione.


Ecco una formula per calcolare la dimensione della posizione in lotti:


Lotti da negoziare: Equity Rischio (%) / Dimensione del Contratto Leva


Supponiamo che si disponga di 500$ e si decida che il livello di rischio stabilito è il 2% del conto. Con una leva di 1:100, sarà necessario scegliere (500$ 0.02) / 100.000 100 = 0.01 lotti.

Con 1000$ sul conto, sarà possibile negoziare (1000$ 0.02) / 100.000 100 = 0.02 lotti.

Questo approccio potrebbe non essere ideale però per piccoli portafogli.


Lo scenario che potrebbe andare a verificarsi è quello del caso in cui il trader, dopo una perdita significativa, si ritrovi a dover investire una percentuale troppo piccola per fungere da margine anche per il lotto più piccolo.


Di conseguenza, si potrebbe essere costretti a violare le regole di gestione del rischio e utilizzare più fondi per continuare a fare trading.


Inoltre, poiché questo approccio non tiene conto di ciò che accade nel grafico del prezzo, la dimensione di Stop Loss permesso potrebbe essere eccessiva.

Poiché la dimensione della posizione dipende dall’Equity, una perdita ridurrà la dimensione della posizione, rendendo più difficile per un trader recuperare i fondi persi.

Allo stesso tempo, se il conto diventa troppo grande, anche le dimensioni di ogni posizione diventeranno eccessive.

Importante non seguire il metodo della martingala, come spiegato nei precedenti approfondimenti.


Il trading è studio e metodo e se non riuscite ad essere profittevoli con il "metodo della posizione fissa" sopracitato, non sperate di poter migliorare le cose con questo tipo di operatività.


Percentuale di Equity con uno Stop Loss

In questa circostanza, la dimensione della posizione viene determinata non solo sulla base del rischio percentuale predeterminato per ogni operazione, ma anche in funzione della distanza dello Stop Loss impostato.

Andiamo ad illustrare i tre passaggi di questo processo:


Passaggio 1.

Torniamo a ribadire che come posizione di base non si dovrebbe rischiare mai più dell’1-2% del proprio capitale per una singola operazione.

Se l’Equity è di 500$, un rischio del 2% comporterà una posizione da 10$.


Passaggio 2

Si stabilisce dove dovrebbe essere posizionato il livello di stop loss per una specifica operazione.

Successivamente, si misura la distanza in punti tra tale livello e il prezzo di entrata.

Questo rappresenta il numero di punti a rischio.

Si calcola la dimensione ideale della posizione in base a queste informazioni e al limite di rischio del passaggio 1.

Se si desidera acquistare EUR/USD a 1.11000 e posizionare uno stop loss a 1.10500, il rischio sarà allora di 500 punti.


Passaggio 3.

Ora sarà necessario determinare la dimensione della posizione in base al rischio calcolati nei due passaggi precedenti.

In altre parole, dovremo determinare il numero di lotti da negoziare che darà la percentuale di rischio desiderata con la distanza dello stop che si adatta alla vostra strategia di trading.


È fondamentale regolare le dimensioni della posizione in modo da rispettare lo Stop Loss desiderato e non viceversa.

Il rischio sarà lo stesso in ogni operazione, ma la dimensione della posizione potrebbe variare poiché la distanza dello Stop Loss potrà differire di volta in volta.


Si ricorda che un lotto di 1000 unità (micro) vale 0,01$ per movimento di punto, un lotto di 10.000 unità (mini) vale 0,1$ e un lotto di 100.000 unità (standard) vale 1$ per movimento di punto.


Questo vale per tutte le coppie in cui l’USD è al secondo posto, ad esempio EUR/USD, per i conti finanziati in USD.

Se USD non è al secondo posto, il valore dei punti varia leggermente.

Fate molta attenzione:

il trading su un lotto standard è consigliato solo ai trader professionisti che dispongono di un capitale significativo.


La formula da utilizzare sarà:

Lotti da negoziare = Equity Rischio% / (Stop Loss in punti Valore del punto) / 100


Sarà quindi possibile negoziare 500$ 0.02 / (500 0,01$) = 10$ / 5$ = 2 micro-lotti.

Il risultato è espresso in micro-lotti perché il valore punto utilizzato nel calcolo era per un lotto micro.

La prossima operazione potrebbe avere solo uno Stop di 200 punti. In questo caso, la dimensione della posizione sarà di 10$/(200x0,1$) = 10$/20$ = 0,5 mini-lotti, o 5 micro-lotti.


Andando ad utilizzare questo metodo, le dimensioni della vostra posizione aumenteranno proporzionalmente all’aumentare del saldo sul conto (accadrà l’opposto se l’Equity diminuisce) e saranno aggiustate di volta in volta sul grafico.


Vogliamo far presente che la tecnica della percentuale dell’Equity, tuttavia, può anche lasciare poco spazio di manovra se il vostro conto è esiguo.


Quindi, qual è la nostra raccomandazione per la scelta della dimensione della propria posizione?


Si dovrebbe scegliere l’opzione con cui si è più a proprio agio in base alla propria esperienza.

Come si può vedere, tutte le tecniche presentano vantaggi e svantaggi, e un metodo che funziona bene per un trader potrebbe non essere adatto per un altro.

Molto dipende dalla strategia di trading scelta ma soprattutto dalla propria esperienza nei mercati finanziari.

Adottare una tecnica troppo avanzata quando non si ha competenza è fortemente sconsigliato.

Sebbene tutti questi calcoli relativi alla dimensione della posizione possano sembrare sgradevoli, è nell’interesse del trader portarli a termine.

Sapere come scegliere la giusta dimensione della posizione renderà un trader più disciplinato e aiuterà a gestire correttamente i rischi.

Consigliamo sempre di rivolgersi ad un team di esperti per avere la giusta formazione in questo ambito.

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