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4 PUNTI CHIAVE PER UN TRADING AUTOMATIZZATO



Nei precedenti articoli del blog abbiamo fatto alcune premesse molto importanti su come abbiamo scelto di approcciare l'operatività sui mercati finanziari.

Ciò di cui abbiamo parlato è alla base della corretta operatività di un trader di successo.


C’è un concetto chiave da assimilare e capire prima di iniziare ad investire in qualsiasi ambito ambito:

Se un'operatività ha funzionato negli ultimi 10 anni, non hai comunque la certezza che continuerà a funzionare in futuro, anche se è un buon inizio. Ricordiamo che anche le più grandi aziende di successo dopo 20 o massimo 30 anni di grandi risultati tendono al declino per ovvi motivi di superamento da parte di competitor o cambio direzionale.


Ma ancor peggio, volendo stare con i piedi per terra, se un'operatività non ha mai funzionato negli ultimi 10 anni, è improbabile che inizi a funzionare proprio adesso che hai deciso di iniziare a seguirla.

Per sapere se un'operatività ha funzionato bene negli ultimi 10 anni devi poterla testare (quello che in gergo si chiama backtest), e per farlo essa deve basarsi su regole predefinite, codificate in maniera tale da non lasciare spazio a interpretazioni soggettive: è così che si arriva ad avere un’operatività da trader professionista e da buon investitore.

Accanto alla possibilità di testare una propria idea di trading, approcciare i mercati in maniera matematica ed automatizzata ci offre 4 principali vantaggi:


1. la replicabilità: la codifica è il primo passo verso la replicabilità.

Se non puoi codificare in regole come stai facendo trading, è probabile che ciò che stai facendo non sia replicabile da altri; ma, soprattutto, potrebbe non esserlo a lungo neppure per te.

E questo ci porta al secondo vantaggio di un approccio matematico al trading, ossia il monitoraggio.


2. Il monitoraggio: ciò che si basa su regole può essere facilmente controllato e monitorato.

E più semplice effettuare analisi a posteriori, per capire se esistono spazi di miglioramento;

ma soprattutto, puoi cogliere molto più facilmente i primi segni di un degrado delle prestazioni che possono condurti a decidere di sottopesarla, fino a inibirla.

E abbastanza intuitivo comprendere che "fare un tagliando" a un trading system è più semplice che "fare un tagliando a se stessi", soprattutto in quei momenti di completo disorientamento, dovuti all'incapacità di guadagnare come si era riusciti a fare in passato.


3. L'emotività: se tutto è già codificato e "deciso a tavolino", non ti troverai a dover prendere decisioni discrezionali su che cosa fare in un contesto molto carico emotivamente, come quello in cui il mercato si è girato contro la tua posizione.

Se hai già predefinito che cosa fare in ogni possibile scenario, e questo modo di gestire la posizione è stato premiante tanto nei backtest che hai effettuato, quanto nell'operatività reale che hai condotto finora, allora dovrai solo attenerti al piano prestabilito.

Non dico che sarà sempre facile farlo: potrai sicuramente prevenire molti degli errori che un trader commette in questi momenti, ma ci saranno situazioni in cui attenersi al piano (o vedere un trading system farlo al posto tuo) non sarà facile e si renderà necessaria una certa dose di fiducia nel sistema meccanico che stai seguendo.


4. L'affiancare diverse operatività:

Quante cose riesci a fare nello stesso momento?

Dipende da ciò che ti viene chiesto di fare e dal time frame su cui stai operando.

Assicurarsi che una decina di ordini già impostati in piattaforma vengano eseguiti in maniera corretta non è la stessa cosa che osservare contemporaneamente dieci grafici, su diversi strumenti, analizzandone i book, in attesa di vedere una configurazione grafica favorevole per entrare in posizione.


Allo stesso modo, trovandosi in posizione su una decina di strumenti contemporaneamente, non sarebbe semplice conservare la lucidità per decidere quale sia il momento migliore per uscire su ciascuno di essi.

Approcciare i mercati in maniera meccanica ti permette di affiancare diverse operatività nello stesso momento, anche se effettuate su time frame molto stretti, grazie alla possibilità offerta da molte piattaforme di automatizzare la fase di esecuzione dell'ordine.


Nessun trader conosce il risultato della prossima operazione: se così fosse, basterebbe fare "all in" come a poker e, con una sola operazione, ritirarsi milionari.


Analogamente, lanciando una moneta, nessuno può sapere se nel prossimo lancio uscirà testa o croce.

E non posso neppure "pretendere", lanciando la moneta quattro volte, di ottenere due volte testa e due volte croce.

Lanciando la cento volte, invece, è probabile che la distribuzione dei risultati ottenuti sia ugualmente suddivisa fra testa e croce.


A differenza del lanciatore di monete, il trader impiega unicamente operatività che hanno un edge, un vantaggio statistico, ma anche la migliore strategia di trading può attraversare fasi caratterizzate da sequenze di operazioni negative (così come lanciando la moneta può capitare di incorrere in una sequenza di risultati "testa" consecutivi).

La maniera migliore per superare queste fasi è quella di affiancare diverse operatività, seguendo dei criteri per la selezione su cui torneremo nei prossimi articoli riguardanti il trading.


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