La varianza, un concetto chiave in statistica, misura quanto i dati di un insieme si discostino dalla loro media.
In molte discipline, inclusa quella del trading sportivo e nel poker, è fondamentale per valutare la consistenza dei risultati.
Per calcolare la varianza, utilizziamo la formula:
Varianza: (Somma di (X_i - Media)^2) diviso per n
Calcolare la media: Sommare tutti i dati e dividerli per il numero totale di osservazioni.
Sottrarre la media e elevare al quadrato ciascun dato.
Sommare i quadrati ottenuti.
Dividere la somma per il numero di osservazioni.
Immaginiamo un trader sportivo che registra i rendimenti giornalieri per una settimana durante la quale vengono giocate diverse partite. I rendimenti sono i seguenti: 2%, -1%, 3%, -0.5%, 1.5%, -2%, 0.5%.
Calcolare la media: (2 - 1 - 0.5 + 1.5 - 2 + 0.5) / 7 = 0.5%.
Calcolare i quadrati delle differenze dalla media: (2 - 0.5)^2, (-1 - 0.5)^2, (3 - 0.5)^2, (-0.5 - 0.5)^2, (1.5 - 0.5)^2, (-2 - 0.5)^2, (0.5 - 0.5)^2.
Sommare i quadrati ottenuti: 7.25.
Calcolare la varianza: 7.25 / 7 ≈ 1.036.
La varianza di circa 1.036 indica la dispersione dei rendimenti rispetto alla media. Se applicata al trading sportivo, una varianza elevata suggerirebbe una maggiore volatilità nei rendimenti, mentre una varianza bassa indicerebbe una maggiore stabilità.
Immaginiamo che un appassionato trader sportivo stia seguendo una settimana di trading durante una stagione di Serie A italiana, dove le scommesse vengono fatte su diverse partite. Prendiamo in considerazione sette partite, ognuna con il coinvolgimento di squadre ben note come Juventus, Inter, Milan, Roma, Napoli, Lazio e Atalanta.
Durante questa settimana, il trader registra i rendimenti giornalieri in base ai risultati delle partite. Supponiamo che i rendimenti siano i seguenti:
Juventus vs. Inter: 2%
Milan vs. Roma: -1%
Napoli vs. Lazio: 3%
Atalanta vs. Juventus: -0.5%
Inter vs. Napoli: 1.5%
Roma vs. Lazio: -2%
Juventus vs. Milan: 0.5%
Ora, procediamo con il calcolo della varianza seguendo i passaggi precedentemente descritti.
Passaggio 1: Calcolo della media
Sommiamo tutti i rendimenti e dividiamo per il numero di partite. In questo caso, otteniamo una media del 0.0714.
Passaggio 2: Calcolo dei quadrati delle differenze dalla media
Per ogni rendimento, sottraiamo la media e eleviamo il risultato al quadrato:
(2 - 0.0714)^2, (-1 - 0.0714)^2, (3 - 0.0714)^2, (-0.5 - 0.0714)^2, (1.5 - 0.0714)^2, (-2 - 0.0714)^2, (0.5 - 0.0714)^2
Passaggio 3: Somma dei quadrati ottenuti
Somma tutti i quadrati ottenuti nel passaggio 2.
In questo caso, otteniamo una somma di 8.9285.
Passaggio 4: Calcolo della varianza
Dividi la somma dei quadrati per il numero di partite. Nel nostro esempio, la varianza risulterà circa 1.2755.
Cosa deve ricordare il trader sportivo?
Dobbiamo sempre tenere a mente una cosa.
Non potremmo mai avere una percentuale precisa del win rate di una nostra strategia.
Ci possiamo andare vicino ma le variabili in gioco sono tante.
Però, per esempio, se puntiamo un over a quota di 2.0, il mercato ci sta già dicendo che abbiamo il 50% di probabilità di vincere.
Per essere in profitto dobbiamo aver ragione almeno il 51% delle volte.
Per semplificare potremmo orientarci su un diciamo 55%.
Secondo la nostra selezione diciamo che la strategia è ad esito positivo e pensiamo che il 55% di win rate sia un numero fattibile a cui possiamo aspirare.
Considerando un'aspettativa del 55% qual’è il numero (stimato) maggiore di trade negativi in cui si può incappare di fila?
Proprio così.
Ben 9 trade di seguito.
La probabilità ci dice che per ben nove, e dico 9 volte, potremmo essere in perdita.
La cosa è ovviamente vera anche al contrario, e cioè che si potrebbe pure vincerne 9 di fila, anzi il massimo stimato sarebbe 12 al 55% di strike rate, ma di questo parleremo più avanti.
ll concetto chiave è che prima o poi arriverà quel momento negativo e dovremo essere pronti ad affrontarlo.
Come affrontare un momento di giocate negative?
Il mindset è come il capitano della tua nave nel vasto mare del trading sortivo.
Deve essere in grado di navigare tra le onde impetuose delle emozioni, perché queste, se lasciate senza controllo, possono condurti in acque pericolose.
L'abilità di gestire le emozioni è cruciale, poiché influenzano le tue scelte e possono spingerti verso decisioni istintive e poco razionali.
Parlando di varianza, immagina che ogni scommessa sia come un lancio di moneta. Statisticamente, dovresti avere un equilibrio tra testa e croce.
Ma la varianza è come un vento capriccioso che può portare a risultati diversi da quelli attesi. Potresti finire con più teste o più croci del previsto, influenzando l'andamento complessivo.
Costruire un mindset solido è come rinforzare la tua nave contro le tempeste della varianza.
Che tu stia vivendo una serie positiva o negativa, il tuo mindset ti aiuta a mantenere la chiarezza mentale.
È come avere una bussola affidabile che ti guida verso le decisioni che portano al massimo profitto nel lungo periodo.
Quando si tratta di bankroll, immaginalo come il carburante della tua nave.
È la somma iniziale che investi nelle tue scommesse, che sia nel poker o in altri sport.
Mantenere un bankroll solido è essenziale per assicurarti di poter continuare a navigare anche quando incontri onde avverse.
